套利定價(jià)模型表明( )。
2021-04-26
套利定價(jià)模型表明（ ）。
A．在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券都應(yīng)該具有相同期望收益率
C．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率
D．期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
正確答案：ABCD
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