下列屬于具有代表性的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型的有（?。?/h1>
2021-07-12
問題：
[多選] 下列屬于具有代表性的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型的有（?。?。
A . 5Cs
B . 穆迪的Risk Calc
C . 穆迪的Credit Monitor
D . KPMG的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
E . KPMG的死亡概率模型
正確答案：B,C,D,E
參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型是定量分析法的一種。具有代表性的模型有穆迪的Risk Calc 和Credit Monitor、KPMG的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型和死亡概率模型。5Cs是對(duì)企業(yè)信用的定性分析方法?！緦＜尹c(diǎn)撥】5Cs系統(tǒng)是指：品德(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。除了5Cs系統(tǒng)外．使用較為廣泛的專家系統(tǒng)還有針對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)和針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)。
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