各資產(chǎn)收益的相關性（ ?。┯绊懡M合的預期收益，（ ?。┯绊懡M合的風險。
2021-07-12
問題：
[單選] 各資產(chǎn)收益的相關性（ ）影響組合的預期收益，（ ）影響組合的風險。
A . 不會，不會
B . 不會，會
C . 會，不會
D . 會，會
正確答案：B
參考解析：預期收益率等于各資產(chǎn)收益率以所占份額為權數(shù)加權平均的結果，資產(chǎn)的相關性不影響組合的預期收益。但是，相關性會影響到組合的風險，這一點可以通過計算公式看出，也可以從以下的舉例說明中理解。假設一個投資組合有兩種證券組成，二者完全負相關，即它們的波動正好反向同幅度，因此它們的風險可以互相抵消;如果二者完全正相關，則二者波動方向和幅度相同，組合的風險等于二者風險的加總。顯然兩種證券相關性不同，組合的風險不同，即資產(chǎn)收益相關性影響組合的風險。
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