下列關于資本資產定價原理的說法中,正確的是( )
2021-04-25
下列關于資本資產定價原理的說法中，正確的是（ ）
A．股票的預期收益率與β值線性正相關
B．無風險資產的β值為零
C．資本資產定價原理既適用于單個證券，同時也適用于投資組合
D．市場組合的β值為1
正確答案：ABCD本題的主要考核點是資本資產定價模式。 Kf=Rf+β（Km－Rf）由上式可知，股票的預期收益率Ki與β值線性正相關；又由β值的計算公式：βJ=rJM（）可知，無風險資產的σJ為零。所以，無風險資產的β值為零；市場組合相對于它自己有σJ=σM，同時，相關系數為1，所以，市場組合相對于它自己的β值為1。資本產定價原理既適用于單個證券，同時也適用于投資組合。
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