已知風(fēng)險組合M的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和10%,無風(fēng)險利率為5%,某投資者除自有資金
2021-04-25
已知風(fēng)險組合M的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和10%，無風(fēng)險利率為5%，某投資者除自有資金外，還借入占自有資金30%的資金，將所有的資金均投資于風(fēng)險組合M，則總期望報酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。
A．13%和18%
B．20%和15%
C．18%和13%
D．15%和20%
正確答案：C公式“總期望報酬率=Q×風(fēng)險組合的期望報酬率+(1-Q)×無風(fēng)險利率”中的Q的真實(shí)含義是投資總額中投資于風(fēng)險組合M的資金占自有資金的比例。所以，本題中Q=1+30%=130%，總期望報酬率=130%×15%+(1-130%)×5%=18%；總標(biāo)準(zhǔn)差=130%×10%=13%。
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